Experiment
Semnale după comunicate
După fiecare comunicat material al unei firme urmărite, motorul de lume rulează pe istoria titlului, deosebind lunile cu comunicate materiale de cele fără, și spune cât de probabil e ca titlul să atingă anumite niveluri. Nu e sfat de investiții.
Textul «De ce» este generat cu ajutorul AI și verificat de reguli automate.
Se încarcă…
Ordinea = scorul compus: media diferenței dintre probabilitatea ca titlul să atingă +5/10/15 % și cea să atingă −5/10/15 %, pe 1, 3, 6 și 12 luni (de la −1 la +1). Cele două probabilități nu se adună la 100 %: un titlu poate atinge și +5 %, și −5 % în aceeași perioadă, deci 53 % și 54 % înseamnă «se mișcă», nu «încotro». «Acord» = câte dintre combinațiile orizont × prag înclină în aceeași direcție.
După fiecare comunicat material al unei firme urmărite, motorul de lume rulează pe istoria titlului, deosebind lunile cu comunicate materiale de cele fără, și spune cât de probabil e ca titlul să atingă anumite niveluri. Nu e sfat de investiții.
Metodologie
- Motorul de lume numără, pe istoria titlului, ce a urmat după lunile în care emitentul a publicat un comunicat material (rezultate, contract, M&A, conducere, majorare de capital, litigiu…), față de lunile fără, și condiționează pe asta probabilitatea de mișcare a prețului. Clasele nu sunt despărțite: o lună cu oricare comunicat material contează la fel. Istoria începe la primul comunicat clasificat (la SEC, august 2004); fără cel puțin 36 de luni de istorie, semnalul nu se publică.
- «Atingere» înseamnă că prețul trece de nivel cel puțin o dată până în luna k, nu că ajunge acolo la sfârșitul lunii. Probabilitatea unui preț la termen nu este calculată.
- Lângă fiecare probabilitate stau mersul aleator (p_rw: fără tendință, cu volatilitatea de acum) și câte luni din istorie au avut comunicate (k din n). Fără ele nu publicăm probabilitatea.
- Direcția dominantă este cea cu probabilitatea mai mare la mișcarea de 5 %; suma «1.000 → X» folosește cea mai mare mișcare din acea direcție cu probabilitate de cel puțin 50 %.
- Banda «tendință + sezonalitate» este un reper statistic simplu, fără legătură cu motorul: pornește de la prețul de azi și adaugă deriva medie lunară și sezonalitatea lunară atenuată din ultimele 36 de luni ale titlului (5 ani de istorie); p10–p90 cresc cu orizontul.
- Textul «De ce» îl scrie un model de limbaj din faptele comunicatului și ale semnalului, trece prin verificări automate și nu poate schimba nicio cifră.
- Este un experiment: scorul pe trecut de mai jos este public, inclusiv când motorul pierde în fața mersului aleator. Pe istoria celor 40 de firme SUA, deosebirea lunilor cu comunicate n-a îmbunătățit până acum probabilitățile față de motorul fără ea.
Scorul pe trecut (walk-forward)
Scorul pe trecut nu este publicat încă.
Experiment olivLaw. Probabilități calculate de un model; nu sunt recomandări de investiții. Conținut generat cu ajutorul AI.